როგორ გამოვიყენოთ ფულის ნაკადის ინდექსი კრიპტოვალუტით ვაჭრობისთვის



ტექნიკური ტრეიდერები და დიაგრამების წამკითხველები იყენებენ ოსცილატორებს ტენდენციების მიმართულების და ამ ტენდენციების უკან მდგომი იმპულსის, ანუ სიძლიერის დასადგენად. არსებობს ასობით ოსცილატორი და მრავალი სხვა ინდიკატორი, რომელთა გამოყენებაც ტექნიკურ ტრეიდერს შეუძლია თავის დიაგრამებზე. ფარდობითი სიძლიერის ინდექსის (RSI) ინდიკატორი, სავარაუდოდ, ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ოსცილატორია, რომელსაც ფართოდ მისდევენ ტექნიკური ტრეიდერები.

ფულის ნაკადის ინდექსი ახლო ბიძაშვილია, რომლის ფორმულა ფარდობითი სიძლიერის ინდექსის მსგავსია, მაგრამ ერთი მნიშვნელოვანი გაუმჯობესებით. ამ სახელმძღვანელოში ჩვენ განვმარტავთ, თუ რა არის ფულის ნაკადის ინდექსი და როგორ გამოვიყენოთ ის ბიტკოინით და სხვა კრიპტოაქტივებით ვაჭრობისთვის. 

რა არის ფულის ნაკადის ინდექსის (MFI) ინდიკატორი?

ფულის ნაკადის ინდექსი, ან MFI, არის ინსტრუმენტი, რომელიც გამოიყენებატექნიკურ ანალიზშიფინანსური აქტივის იმპულსის გასაზომად, რაც აჩვენებს ამ აქტივში ფულის შემოდინებას და გადინებას დროთა განმავლობაში.

MFI აანალიზებს როგორც ფასს, ასევე მოცულობას და წარმოქმნის შემოსაზღვრულ ოსცილატორს, რომელიც მიუთითებს, თუ როდის შეიძლება აქტივი იყოს ზედმეტად შეძენილი, ზედმეტად გაყიდული ან გადახრილი ფასიდან. MFI-ის წაკითხვა მარტივია, რადგან ოსცილატორი ცალკე ფანჯრის სახით ჩნდება დიაგრამის ქვედა ან ზედა ნაწილში. გარდა ამისა, მიკროსაფინანსო ინსტიტუტი მრავალმხრივია, რადგან მისი გამოყენება შესაძლებელია ნებისმიერ ფინანსურ აქტივზე.

თუმცა, MFI განსაკუთრებით სასარგებლოა კრიპტოვალუტაში, რადგან სავაჭრო აქტივობის ნაკადი — ან მოცულობა — ოსცილატორის გაანგარიშებაში მონაწილეობს. გარდა ამისა, ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ეს მოცულობა დღის შიდა დონეზე. შედეგად, ბევრი გამოცდილი ტრეიდერი MFI-ს „მოცულობით შეწონილ RSI-დ“ მიიჩნევს, რადგან ისფარდობითი სიძლიერის ინდექსს(RSI) ჰგავს და ამავდროულად მოცულობასაც მოიცავს.

MFI არის შემოსაზღვრული ოსცილატორი, რომლის მნიშვნელობები სტანდარტიზებულია 0-დან 100-მდე. ნაგულისხმევი პარამეტრია 14 პერიოდი და, როგორც წესი, ის ყოველდღიური დიაგრამის დროის ჩარჩოში ჩანს. ეს იმიტომ ხდება, რომ მოცულობა შეიძლება მკვეთრად განსხვავდებოდეს დღის დროის მიხედვით. ამიტომ, ყოველდღიური დროის ჩარჩოები ავტომატურად მოიცავს ნელ და სწრაფ სავაჭრო სესიებს. 

MFI ფორმულა და გაანგარიშება

იმის გასაგებად, თუ როგორ მუშაობს ინდექსი, ჯერ განვიხილოთ ფორმულა და მისი გამოთვლის წესი. საბედნიეროდ, ინდიკატორის გამოსაყენებლად მათემატიკის ცოდნა არ არის აუცილებელი. დიაგრამების შედგენის პროგრამა ავტომატურად ასრულებს ამ გამოთვლებს თქვენთვის და თქვენი მხრიდან დამატებითი სამუშაო არ არის საჭირო.

თუ ფორმულის მათემატიკა არ გაინტერესებთ, შეგიძლიათ გადახვიდეთ ამ სტატიის შემდეგ ნაწილზე (როგორ გამოიყენეთ ფულის ნაკადის ინდექსი დივერგენციის საპოვნელად).

გაანგარიშებაში მონაწილე ინგრედიენტები მოიცავს:

• სანთლის მაღალი ფასი

• სანთლის დაბალი ფასი

• სანთლის დახურვის ფასი

• სანთლის ვაჭრობის მოცულობა

ფორმულის გამომუშავებაში სამი ეტაპია ჩართული. პირველი არის ტიპიური ფასის გამოთვლა, როგორც ეს ქვემოთ არის განსაზღვრული:

ტიპიური ფასი = (მაღალი + დაბალი + დახურვა)/3

დავუშვათ, რომ ბიტკოინისთვის ყოველდღიურ დიაგრამას ვიყენებთ. გუშინდელი სანთლის ტიპიური ფასი იქნება მაქსიმალური, მინიმალური და დახურვის ფასების ჯამი, გაყოფილი 3-ზე.

MFI-სთვის 14-პერიოდიანი შეყვანის გამოყენებისას, ეს ნიშნავს, რომ დაგვჭირდება წინა 14 დღის თითოეული დღის „ტიპიური ფასი“, რომელსაც ტრეიდერი იღებს ინდიკატორების ტექნიკური კორექტირებით, რათა მოერგო უკიდურესად დიდი დიაპაზონები და ფიტილები.

შემდეგი, ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ფულის ნაკადი ტიპურ ფასში.

ფულადი ნაკადი = ტიპიური ფასი × მოცულობა

მხოლოდ გუშინდელი დღისთვის გენერირებული მთლიანი მოცულობა გამრავლდება გუშინდელი დღის ტიპურ ფაზე. შემდეგ, გუშინწინდელი დღის მთლიანი მოცულობა გამრავლდებოდა იმ დღის ტიპურ ფასზე და ა.შ.

შემდეგი, ჩვენ უნდა შევცვალოთ ფულის ნაკადი იმის მიხედვით, გაიზარდა თუ შემცირდა ტიპიური ფასი წინა დღესთან შედარებით. თუ გუშინდელი ტიპიური ფასი გუშინწინდელ ტიპურ ფასზე მაღალი იყო, მაშინ გუშინდელი დღე დადებით ფულად ნაკადად ითვლება.

თუ გუშინდელი დღის ტიპიური ფასი გუშინწინდელ ტიპურ ფასზე დაბალია, მაშინ გუშინდელ დღეს უარყოფითი ფულადი ნაკადი აქვს.

ამ ეტაპზე, ჩვენ ყველა დადებით ფულად ნაკადს ერთად ვაჯგუფებთ, ხოლო ყველა უარყოფით ფულად ნაკადს სხვა ჯგუფში ვაჯგუფებთ. პროგრამა დააჯამებს ყველა დადებით და უარყოფით ფულად ნაკადს და შემდეგ შექმნის ფულის თანაფარდობა.

ფულის თანაფარდობა (MR) = დადებითი MF-ის ჯამი/უარყოფითი MF-ის ჯამი

ახლა ჩვენ მივადექით MFI-ის საბოლოო გაანგარიშებას.

MFI = 100 − [100/(1 + MR)]

ახლა, როდესაც ეს გამოთვლები უკვე გაკეთებულია, მოდით, MFI დიაგრამებზე გამოვიყენოთ სავაჭრო შესაძლებლობების დასადგენად.

როგორ გამოიყენეთ ფულის ნაკადის ინდექსი დივერგენციის საპოვნელად

დივერგენცია არის ჩუმი, მაგრამ ძლიერი განგაში, რომელსაც ოსცილატორები უზრუნველყოფენ. ვინაიდან MFI თავის გაანგარიშებაში მოცულობას მოიცავს, ტრეიდერები ამტკიცებენ, რომ კრიპტოვალუტაში MFI-ის გამოყენებით დაფიქსირებული დივერგენცია შეიძლება კიდევ უფრო ძლიერი იყოს, ვიდრე სხვა ოსცილატორების მიერ მითითებული დივერგენცია.

დივერგენცია უბრალოდ ნიშნავს, რომ ფასი ერთი მიმართულებით მოძრაობს, მაგრამ ოსცილატორი საპირისპირო მიმართულებით მოძრაობს. ამბობენ, რომ ფასი ოსცილატორიდან გადადის, რაც ტრეიდერებს ბაზრის ფასის პოტენციური შემობრუნების შესახებ აფრთხილებს.



ზემოთ მოცემულ ბიტკოინის ყოველთვიურ დიაგრამაზე ყურადღება მიაქციეთ, თუ როგორ მცირდებოდა ბიტკოინის ფასი 2021 წლის ივლისის ჩათვლით. იმავე პერიოდში, MFI ქმნის უფრო მაღალ მინიმუმს (იხილეთ წითელი ხაზები). ეს იმაზე მიუთითებს, რომ უარყოფითი მოცულობა იმდენი არ არის, რამდენიც 2021 წლის მაისში იყო.

ტრეიდერს შეუძლია გამოიყენოს ეს დივერგენცია ბიტკოინის შესაძენად. დივერგენციის სიტუაციებში, გირჩევდით დაელოდოთ ხარის სანთლის ფორმირებას ან წინააღმდეგობის დონეების გარღვევას.



ზემოთ მოცემულ სურათზე შეგვიძლია დავხატოთ წინააღმდეგობის ტრენდის ხაზი, რომელიც მოიცავს ბიტკოინის ბოლოდროინდელ მაქსიმალურ ფასებს (ლურჯი ტრენდის ხაზი). როდესაც ფასები წინააღმდეგობის ტრენდის ხაზს სცილდებადაMFI-თან დივერგენციას ვხედავთ, მაშინ გვაქვს ყიდვის სიგნალი. ტრეიდერები თავიანთ სტოპ ლოსს ბოლო ფასის მინიმუმზე ოდნავ ქვემოთ განათავსებდნენ და სტოპ ლოსის მინიმუმ ორჯერ მეტ მანძილს ისახავდნენ მიზნად.

ზემოთ მოცემული დივერგენციის შესახებ გაფრთხილება საბოლოოდ ბიტკოინის ფასის 100%-იან ზრდას იწვევს.

დივერგენცია ასევე შეიძლება იყოს დაღმავალი განგაში იმისა, რომ ზრდა იმპულსს კარგავს და უფრო დაბლა უბრუნდება.



თუ 2021 წლის ნოემბრამდე სწრაფად გადავინაცვლებთ, ბიტკოინმა დაღმავალი დივერგენციის რამდენიმე შემთხვევა განიცადა. 11 ოქტომბრის მაქსიმუმის შემდეგ, ბიტკოინის ფასი აგრძელებს ზრდას, ხოლო MFI-ის ფასი კლებას აგრძელებს. ეს იმაზე მიუთითებს, რომ მსხვილი ინვესტორები თავიანთ პოზიციებს არ ამატებენ და შესაძლოა, ჩუმად გასვლისკენ მიემართებოდნენ.

ეს განსხვავება კიდევ უფრო თვალსაჩინო ხდება, როდესაც ბიტკოინი ბოლოჯერ აღწევს ახალ ყველა დროის მაქსიმუმს — მაშინ როდესაც MFI გაცილებით დაბალია შესაბამის მაქსიმუმზე.



ეს დაღმავალი დივერგენცია დაღმავალი ტენდენციის შემობრუნების პოტენციალს მიანიშნებს. ამიტომ, ტრეიდერები ეძებენ მხარდაჭერის დონეებს და განსაზღვრავენ დონეს, რომლის გარღვევის შემთხვევაშიც კი მიანიშნებს, რომ ტენდენცია ზევითიდან ქვევით იცვლება. სტოპ-ლოსიბოლო მაქსიმუმის ზემოთ დადგინდება.

ზემოთ, ჩვენ ვხედავთ ჰორიზონტალური მხარდაჭერის დონეს, რომლის დარღვევის შემთხვევაშიც ბიტკოინის ფასი 40%-ით კლებას იწვევს. ეს დაღმავალი ტენდენცია გაფრთხილებული იყო MFI-ზე დივერგენციის გამოყენებით.

MFI ინდიკატორის გამოყენება ზედმეტად შეძენილი ან გადაჭარბებული გაყიდვა პირობების დასადგენად

დივერგენციები არ არის ერთადერთი გაფრთხილებები, რომელსაც MFI გვაწვდის. ოსცილატორის ექსტრემალური მაჩვენებლების გამოყენებით შეგვიძლია მივუთითოთ, როდის შეიძლება იყოს ბაზარი ზედმეტად შეძენილი და კორექციის მომლოდინე, ან ზედმეტად გაყიდული და ზრდის მომლოდინე. 



MFI-ზე 80-ზე მეტი ღირებულების ზედმეტად შეძენილი ზონები ითვლება. ეს, როგორც წესი, დაკავშირებულია ფასისა და მოცულობის სწრაფ ზრდასთან მოკლე დროში. ზედმეტად შეძენილი ზონები გულისხმობს, რომ ბაზარი ძალიან სწრაფად და ძალიან მკვეთრად გაიზარდა და კორექციას განიცდის.

ამიტომ, თუ MFI 80-ს მაღლა აღწევს და შემდეგ ისევ 80-ს ქვემოთ გადადის, გაყიდვის სიგნალი გენერირდება.



მეორეს მხრივ, MFI-ებისთვის ზედმეტად გაყიდული ზონებია, როდესაც ოსცილატორი 20-ზე დაბლა ეცემა. როდესაც MFI ასეთი დაბალია, ეს ნიშნავს, რომ ფასი სწრაფად დაეცა მოცულობის ზრდასთან ერთად. ეს ქცევა, როგორც წესი, აღმავლობად ითვლება, რადგან ფასი ძალიან შორს და ძალიან სწრაფად გადაადგილდა ქვევით.

როდესაც MFI ხაზი 20-ზე დაბლა ეცემა, შემდეგ კი ისევ 20-ს ზემოთ გადადის, ქვევით მიმართული წნევის შესუსტებისას ზრდის სიგნალი გენერირდება.

შენიშვნა , რომ მხოლოდ ზედმეტად ყიდვისა და ზედმეტად გაყიდვის რეგიონებზე დაფუძნებული ვაჭრობის სირთულე ის არის, რომ კრიპტოვალუტას შეუძლია დიდი ხნის განმავლობაში გაიზარდოს ან დაეცეს, რაც ქმნის ზედმეტად ყიდვისა და გაყიდვის სიგნალების ხანგრძლივ პერიოდებს.

ამიტომ, გამოცდილი ტრეიდერები მოძებნიან უკუქცევის სხვა სიმპტომებს, რომლებიც გაერთიანდება ზედმეტად ყიდვის და/ან ზედმეტად გაყიდვის სიგნალთან.



მაგალითად, თუ MFI გადავა ზედმეტად შეძენილ ტერიტორიაზე, გამოცდილ ტრეიდერს შეუძლია დაელოდოს დაღმავალი დივერგენციის შეტყობინების გამოჩენას. რაც შეეხება ბიტკოინს, ზემოთ მოცემულ დიაგრამაზე MFI აღწევს ზედმეტად ყიდვის დონეს და 80-ზე დაბლა ეცემა, რაც, როგორც წესი, გაყიდვის სიგნალად იქცევა.

თუმცა, ბევრი დიდი შემობრუნება ასევე აჩვენებს ფასისა და MFI-ების დივერგენციას ექსტრემალური ფასის მაჩვენებლისკენ. 2021 წლის მარტიდან აპრილამდე ბიტკოინის MFI მაჩვენებელი ჭარბყიდვის ზონიდან ეცემა, შემდეგ კი განსხვავებული MFI-ის გამო ფასი უკანასკნელ ახალ მაქსიმუმს აღწევს.



MFI-თან კიდევ ერთი ეფექტური კომბინაციაა სანთლისებრი წარმონაქმნების ძიება, რაც ჭარბად ყიდვის ან ჭარბად გაყიდვის სიგნალის დადასტურებაში დაგეხმარებათ. თუ ეთერიუმს 2020 წლის მარტის კოლაფსის დროს დავაკვირდებით, აღმოვაჩენთ, რომ როდესაც MFI ზედმეტად გაყიდულ დონეს გადადის, ყალიბდება „აღმავალი ჰარამი“.

იაპონური სანთლის ეს აღმავალი ზრდაბაზრის მხარდაჭერაზე მიუთითებს მას შემდეგ, რაც ის უკიდურესად გადაჭარბებული გაყიდვის დონეს მიაღწია. როგორც ახლა ვიცით, ეთერიუმმა ამ მინიმუმიდან 40-ჯერ მოიმატა.

ფულის ნაკადის ინდექსი RSI ინდიკატორთან შედარებით

MFI და RSI (ფარდობითი სიძლიერის ინდექსი) ინდიკატორები ძალიან მჭიდრო კავშირშია და ბევრი მსგავსება აქვთ.

მაგალითად, ორივე ოსცილატორი შემოსაზღვრულია 0-დან 100-მდე. ეს ნიშნავს, რომ ორივე ოსცილატორის ჩვენებები 0-ზე დაბლა ან 100-ზე მაღლა არ დაეშვება.

მეორეც, ორივე ოსცილატორი არის იმპულსის ოსცილატორი, რომელიც ზომავს ძირითადი ტენდენციის სიძლიერეს. როდესაც დივერგენციები ჩნდება, ისინი მიანიშნებენ, რომ ძირითადი ტენდენცია სუსტდება და შებრუნების პირასაა. როდესაც ოსცილატორები ზედმეტად ყიდულობენ ან ზედმეტად გაყიდულები არიან, ეს იმაზე მიუთითებს, რომ ფასი ძალიან შორს და ძალიან სწრაფად გადაადგილდა.

თუმცა, MFI და RSI ერთი და იგივე არ არის და მათ შორის ორი მკვეთრად საპირისპირო განსხვავებაა.

პირველ რიგში, MFI ავტომატურად ითვლის და იყენებს „ტიპიურ ფასს“, ხოლო RSI ფორმულა მხოლოდ სანთლის დახურვის ფასს ეფუძნება. ტრეიდერებს შეუძლიათ შეცვალონ RSI-ის შემავალი მონაცემები „ტიპიური ფასის“ ჩასართავად, თუმცა ეს შემავალი მონაცემები RSI-ის გაანგარიშებისთვის ბუნებრივი არ არის.

მეორეც, MFI თავის ფორმულაში ვაჭრობის მოცულობას მოიცავს, ხოლო RSI მხოლოდ ფასზეა დაფუძნებული. მოცულობის ანალიზის მომხრეები თვლიან, რომ MFI-ს შეუძლია ტენდენციების პროგნოზირება და შესაძლო ცვლილებების შესახებ გაფრთხილება უფრო დროულად, ვიდრე RSI-ს.



როდესაც MFI-სა და RSI-ს ერთმანეთის გვერდით ვუყურებთ 14-პერიოდიან უკანა მიმოხილვაში, აშკარაა, რომ ოსცილატორებში აღმავალი და დაღმავალი მოძრაობების უმეტესობა ერთმანეთის მსგავსია.

დროდადრო არსებობს გარკვეული განსხვავებები, რაც შეიძლება აქტივის მოცულობას მივაწეროთ. მაგალითად, ზემოთ მოცემულ ნარინჯისფერ მონიშნულ ადგილას, შეამჩნიეთ, რომ MFI-ის მარჯვენა მინიმუმი RSI-ის მინიმუმზე დაბალია. ეს იმაზე მიუთითებს, რომ ამ პერიოდში კლებისკენ მიმართული მოცულობა უფრო დიდია, რაც მიკროსაფინანსო ინსტიტუტების ჭარბ გაყიდვას იწვევს.

RSI კლებისას იგივე სიძლიერეს არ ავლენს. ტრეიდერი MFI-ის გამოყენებით ხარის სიგნალს დაიჭერდა, მაგრამ RSI-სთვის ასეთი სიგნალი არ გენერირდებოდა.

2021 წლის 20 სექტემბერს (ლურჯი ხაზგასმები), MFI ქმნის მეორად მინიმუმს, რომელიც ტოლია მისი პირველი მინიმუმის. ამასობაში, RSI-ის მეორადი მინიმუმი პირველზე დაბალია. ეს იმაზე მიუთითებს, რომ ფასების კლებადი მოძრაობა ძლიერია, თუმცა MFI გვეუბნება, რომ კლების დროს მოცულობა დაბალი იყო.

მოცულობის დამატებითი შეყვანის გამო, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კლების ტენდენცია, სავარაუდოდ, დროებითი იქნება კლების მოცულობის არარსებობის გამო.

დასკვნა

ზოგიერთი ტრეიდერი MFI ინდიკატორს RSI ინდიკატორის გაუმჯობესებულ ვერსიად მოიხსენიებს. ფორმულაში ვაჭრობის მოცულობის ჩართვით, ტენდენციების იმპულსი უფრო ნათლად ჩანს, რადგან ბევრი გამოცდილი კრიპტო ტრეიდერი თვლის, რომ ტენდენციები მოცულობას მიჰყვება.

შედეგად, მიკროსაფინანსო ინსტიტუტების ტრეიდერები ეძებენ ფასსა და მიკროსაფინანსო ინსტიტუტის ინდიკატორს შორის განსხვავებებს, რათა მიანიშნონ სუსტ ტენდენციაზე, რომელიც შემობრუნებისთვის მზადაა; ან ისინი ვაჭრობენ მიკროსაფინანსო ინსტიტუტის ექსტრემალური მაჩვენებლებით, რადგან, როგორც ჩანს, ბაზარი ძალიან შორს და ძალიან სწრაფად გადაადგილდა.