Вручную обновить
Моделирует движение цены базового актива и экстремальную волатильность. Наихудший смоделированный сценарий будет использован для расчёта занятой Маржи в режиме Маржи портфеля. Ваши размеры Позиции и ордеров, изменения Цены и изменения волатильности, Использованые для расчёта риск-матрицы, В листинге ниже.
Примечание: В этой симуляции для расчёта PnL используются маржинальные цены (Mark Prices), и она не имеет отношения к какому-либо фактическому нереализованному профиту или убытку на вашем аккаунте.
noData
Оценка риска чистой Шорт-позиции по опционному Портфелю, риска изменения Дельты Портфеля, риска изменения волатильности опционного Портфеля и риска отклонения Цены пары USDT-USDC.
Резерв по опционам = Чистая шорт-позиция по опционам * Коэффициент чистых шорт-опционов * BTC − Индекс USDC
Когда количество BTC = 0: Резерв по Дельте = мин.(abs(Лонг Дельта), abs(Шорт Дельта)) * Цена индекса BTC-USD * (abs(TL - TS)) * Фактор резерва по Дельте для BTC. Когда количество BTC > 0: Резерв по Дельте = мин.(abs(Лонг Дельта), abs(Шорт Дельта)) * Цена индекса BTC-USD * (abs(TL - TS)) * Фактор резерва по Дельте для BTC + abs(Количество BTC, Использованное для Хеджирования) * Цена индекса BTC-USD * max(Взвешенный базисный риск * Фактор базисного риска / Цена индекса BTC-USD - min(1 - Коэффициент стоимости обеспечения - Ставка комиссии за обработку Погашения, Пороговый Коэффициент базисного риска), 0). Когда количество BTC < 0: Резерв по Дельте = мин.(abs(Лонг Дельта), abs(Шорт Дельта)) * Цена индекса BTC-USD * (abs(TL - TS)) * Фактор резерва по Дельте для BTC + abs(Количество BTC, Использованное для Хеджирования) * Цена индекса BTC-USD * max(Взвешенный базисный риск * Фактор базисного риска / Цена индекса BTC-USD - min(Фактор Поддерживающей маржи по Споту - Ставка комиссии за обработку Погашения, Пороговый Коэффициент базисного риска), 0).
Вега Резерв = abs (TL Опцион - TS Опцион) * Коэффициент Резерва Вега * мин. [abs (Вега Лонг по опциону), abs (Вега Шорт по опциону)]
USDT - USDC Резерв = Хеджированная Дельта * (Коэффициент резерва USDT-USDC) * (BTC-USDC Индекс + BTC-USDT Индекс) / 2
Резерв по Фьючерсам на активы = Σabs (Количество по Бессрочные USDC контракты и Фьючерсные контракты + Качество USDT Perpetual Контракт) * Коэффициент резерва по Фьючерсам * Соответствующая Цена индекса в долларах США для каждого Контракта
TL = Общий размер Лонг; TS = Общий размер Шорт
Размер Лонг/Шорт позиций Портфеля рассчитывается на основе средневзвешенных цен.